Вакансия: Научный сотрудник в НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту (Программа постдоков)
от компании (организации): Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики в городе (населенном пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Наука, образование" → "Экономика, менеджмент"
с оплатой труда: от 70000 до 70000 руб.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики.
Вакансия № 18474399 добавлена в базу данных сайта Электронный Центр Занятости Населения: Вторник, 10 июня 2025 года.
Дата обновления вакансии № 18474399 на сайте Электронного Центра Занятости Населения: Суббота, 28 июня 2025 года.
Репутация компании "Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики":
◈ Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе.
◈ Оставить мнение об этой компании без регистрации бесплатно.
Требования к опыту работы: 3–6 лет
Тип занятости: полная занятость
График работы: полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Научный сотрудник в НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту (Программа постдоков)
Мы, Высшая школа экономики – один из крупнейших университетов России, ведущий центр образования, научных исследований и разработок. Сегодня в Вышке учится более 45 000 студентов и аспирантов, работает более 7000 преподавателей, ученых и административных сотрудников.
В настоящее время у нас открыт конкурс Программы привлечения постдоков. В рамках конкурса открыта вакансия постдока (научного сотрудника) в научно-учебной лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту.
Название проекта: Источники модельного риска при оценке кредитных рисков на основе кредитных рейтингов и методы валидации.
Цель проекта: Проект нацелен на изучение и количественную оценку рисков, которые возникают в ходе анализа и принятия решений на финансовых рынках из-за отсутствия должной валидации математических моделей. Валидация (проверка качества) построенной модели -- неотъемлемая часть моделирования и анализа, в том числе кредитных рейтингов. Однако в значительной части научной и практической литературы, посвящённой этим темам, валидация выполнена либо частично, либо с методологическими недочётами (использование показателей качества in-sample, in-time, отсутствие независимой тестовой выборки и т.д.) Это приводит к завышению показателей качества моделей и, как следствие, к возникновению модельного риска при их реальном использовании.
Цель проекта – систематизация основных источников подобного риска (типичных методологических недочётов) и количественная оценка их вклада в возникающий модельный риск.
Задачи в рамках проекта:
- обзор литературы по построению и валидации современных рейтинговых моделей;
- анализ качества и репрезентативности доступных данных о кредитных рейтингах, дефолтах, характеристиках заемщиков и пр.;
- исследование валидности и границ применимости современных рейтинговых моделей на имеющихся данных и при необходимости построение собственных моделей;
- критический анализ и тестирование существующих методик валидации оценок кредитного риска с учётом особенностей доступных данных;
- разработка и оценка метрик модельного риска, связанного с валидацией, в кредитном анализе и количественной оценке рисков дефолта;
- написание текста статьи.
Что мы ждем от успешных кандидатов на данную должность:
- Ученая степень (Ученая степень кандидата наук, успешная защита кандидатской диссертации, степень PhD);
- Плюсом будут:
- навыки построения и валидации эконометрических моделей кредитного риска;
- опыт участия в соревнованиях по машинному обучению и анализу данных;
- навыки валидации моделей машинного обучения на выборках малых объёмов;
- опыт построения скоринговых или рейтинговых моделей.
Что мы предлагаем:
- Сложные и интересные задачи;
- Работа и возможность роста в мотивированной профессиональной команде, нацеленной на результат;
- Работа в современном здании в центре Москвы;
- Наличие оборудованного рабочего места в университете;
- Доступ к информационным ресурсам, базам данных и электронным подпискам НИУ ВШЭ;
- Участие в научных и образовательных мероприятиях и программах НИУ ВШЭ для научного продвижения и развития карьеры;
- Участие в программах академической мобильности и повышения квалификации НИУ ВШЭ.
Ваше резюме будет рассмотрено в течение четырех недель с момента его получения. Если ваша квалификация и пожелания соответствуют требованиям, мы с вами свяжемся по указанным вами контактам.
Отсутствие ответа по истечении вышеуказанного срока означает, что, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем предложить вам данную вакансию. Мы сохраним ваше резюме в базе данных, чтобы в будущем иметь возможность предлагать вам другие вакансии, соответствующие вашей квалификации.
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18474400 на должность Бухгалтер - калькулятор (общепит) от компании ЕДА ВСЕГДА (ООО КПД) в городе (населенном пункте) Ростов-на-Дону